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風險性匯率波動與避險性匯率波動之關聯性

為了解決紐幣兌美元走勢的問題，作者林佳怡 這樣論述：

本研究以澳幣與紐幣代表高息貨幣(風險性貨幣)，瑞士法郎與日幣代表低息貨幣(避險性貨幣)，運用時間序列法分析風險性匯率波動與避險性匯率波動之關聯性，並且將樣本期間區分為低波動期間(2002年1月至2007年6月)與高波動期間(2007年7月至2016年6月)進行實證研究。首先，為取得各市場的波動序列，低波動期間的瑞郎、日幣、紐幣與高波動期間的紐幣均選擇GARCH模型；高波動期間的澳幣與日幣選用GJR-GARCH模型為最適模型，模型同時可解釋其匯率報酬率之波動不對稱性現象，當澳幣相對於美元貶值時，澳幣匯率報酬率的波動會較大，當日幣相對於美元貶值時，日幣匯率報酬率的波動會較小；低波動期間的

澳幣與高波動期間的瑞郎選用EGARCH模型為最適模型，該模型亦可捕捉波動不對稱性，當澳幣相對美元貶值時，澳幣匯率報酬率的波動會較小，當瑞郎相對美元貶值時，瑞郎匯率報酬率的波動會較大。 在Granger領先落後關係方面，實證結果顯示，在低波動時期，避險性貨幣之瑞郎匯率波動領先風險性貨幣之澳幣匯率波動，與本研究的預期相符，另外，避險性貨幣中的日幣匯率波動領先同為避險性貨幣的瑞郎匯率波動，而日幣匯率波動與澳幣匯率波動、紐幣匯率波動並無因果關係而互為獨立。在高波動時期，匯率市場劇烈波動，將導致資金從風險性資產抽離而流入避險性資產成為避險工具，因此風險性貨幣之澳幣匯率波動與紐幣匯率波動皆領先避險性

貨幣之瑞郎匯率波動，與本研究的預期相符，但避險性貨幣之日幣匯率波動領先風險性貨幣之紐幣匯率波動，與本研究的預期相左。在高風險狀態下，資金跨國交易的流動更加頻繁，貨幣之間的互動關係顯著的提升，風險性貨幣之間(澳幣與紐幣匯率波動)以及避險性貨幣與風險性貨幣之間(日幣與澳幣匯率波動)皆於低波動時期的獨立關係轉變為具有雙向回饋關係。