看屋買房賣房和房仲情報站論文書籍站
國立雲林科技大學 財務金融系 黃金生所指導 郭哲宏的 技術分析指標在ETF市場獲利性之實證分析： 以台灣股票市場為例 （2020），提出006208成分股調整關鍵因素是什麼，來自於簡單移動平均線、指數平滑異同移動平均線、隨機指標、相對強弱指標、乖離率、技術分析指標。
而第二篇論文國立高雄科技大學 金融資訊系 程言信所指導 趙文秀的 台灣股價指數ETF投資實證研究 （2019），提出因為有 指數股票型ETF、資本資產訂價、滾動式分析的重點而找出了 006208成分股調整的解答。
技術分析指標在ETF市場獲利性之實證分析： 以台灣股票市場為例
為了解決006208成分股調整 的問題，作者郭哲宏 這樣論述：
本研究採簡單移動平均線(SMA)、指數平滑異同移動平均線(MACD)、隨機指標(KD)、相對強弱指標(RSI)及乖離率(BIAS)等5種技術分析指標搭配不同持有期間1天、5天、10天、20天及60天等及買進持有策略，分析證券代號0050、0051、0056、0057、006203及006208等六檔ETF商品於成立時間至2020年10月22日間之平均每日單位風險風酬率優劣性及獲利性能力比較。實證結果顯示，ETF商品0050、0051、0056、0057、006203及006208，運用技術分析指標獲利性次數，以相對強弱指標(RSI)和指數平滑異同移動平均線(MACD)6次最高，其次為隨機指標
(KD)5次，乖離率(BIAS)4次，最低為簡單移動平均線(SMA)3次。本研究實證結果不符合弱式效率市場假說且無法證明買進持有策略優於技術分析指標策略。
台灣股價指數ETF投資實證研究
為了解決006208成分股調整 的問題，作者趙文秀 這樣論述：
本文探討以台灣的大盤為標的之主要四檔股票型ETF，分別為「0050元大台灣50」、「0051元大中型100」、「006204永豐台灣加權」、「006208富邦台50」，研究期間自2012年7月17日至2019年6月21日止，依資本資產訂價模式（CAPM）理論基礎及滾動式投資策略，分析四種被動式管理的效率、投資績效及風險指標實證分析，分別評估報酬率、追蹤誤差及分析總風險、系統風險、非系統風險、Alpha值、Sharpe值等績效指標分析，探討台股大盤ETF的投資差異。 實證結果顯示:1. 被動式管理的管理效率指標追蹤誤差而言，元大台灣50 ETF，不管在T50或TAIEX為標竿指數
下都有最優異 之表現；其次分別是永豐台灣加權、富邦台50、元大中型100。2. 長期平均投資報酬方面，富邦台50表現最佳，其次是元大台灣50，兩者皆優於大盤指數但略低於T50指數，永 豐台灣加權優於元大中型100 但兩者皆低於大盤指數及T50指數3. 總風險分析，永豐台灣加權表現最佳與大盤相仿，低於T50指數；其次為元大台灣50、富邦台50與元大中型 100，三者都較T50指數風險大。以系統風險的Beta而言，元大台灣50較接近1，其他三檔ETF 明顯小於 1。 非系統風險則與總風險排序相同。4. 風險調整報酬分析，Alpha值以富邦台50最佳，依序為永豐台灣加權、元大
台灣50且三者皆為正值，顯示長 期皆有超額利潤，最低為元大中型100 ETF為負值。Sharpe值台灣50為最佳，其次為富邦台50、永豐台灣 加權且三者皆優於大盤及T50指數。