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2021 新北 市場 休市的問題，我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍，推薦Compton, Eden Francis寫的 Anti-Trust 和Godoroja, Lucy的 A Button a Day: All Buttons Great and Small都 可以從中找到所需的評價。
這兩本書分別來自 和所出版 。
國立中正大學 財務金融系研究所 何加政所指導 林世正的 台灣與美國股票市場星期效應關係之研究 （2021），提出2021 新北 市場 休市關鍵因素是什麼，來自於星期效應、時差假說、臺灣市場、美國市場。
而第二篇論文國立高雄科技大學 財政稅務系 柯伯昇所指導 沈秀珊的 COVID-19疫情對我國特定產業股價之影響－以事件研究法分析 （2020），提出因為有 COVID-19、事件研究法、異常報酬分析的重點而找出了 2021 新北 市場 休市的解答。
Anti-Trust
為了解決2021 新北 市場 休市 的問題，作者Compton, Eden Francis 這樣論述：
Inspired by one of America’s most astounding David and Goliath stories. In 1900, at a time when the richest man in the world was John D. Rockefeller, and his company, Standard Oil, controlled 90% of the world’s oil supply, Ida Tarbell, whose father was destroyed by Rockefeller, takes on Standard
Oil and wins, breaking up the world’s biggest monopoly and changing anti-trust laws forever.
台灣與美國股票市場星期效應關係之研究
為了解決2021 新北 市場 休市 的問題，作者林世正 這樣論述：
過去文獻曾對於「星期效應（Day-of-the-Week Effect）」是否存在於各國股市之中進行許多實證分析。在美國股市方面，大部分學者均獲得相同之結論，即星期效應應確實存在於美國的股市之中；在臺灣股市方面，星期效應可能會因樣本期間之時空背景與特殊事件影響程度的不同而有迥異的研究結果，因此對於我國現今股票市場存在星期效應與否，仍未有一致的結論。因此本研究透過2001年至2021年之美國標普500指數與臺灣加權指數作為研究樣本，並以金融風暴事件加以劃分，來瞭解當今臺灣股市於總期間及子期間當中是否存在星期效應，以及其形成原因是否可透過時差假說（Time Zone Hypothesis）來
進行解釋，而在時差假說成立的情況下，本研究進一步探討美國與臺灣股市間的相互影響關係。 研究結果發現，除了金融風暴影響期間外，其餘三個期間均顯示臺灣存在有星期效應，且時差假說可在總期間及金融風暴後之子期間解釋臺灣股市的星期效應成因。最後，在兩國股市之相互影響關係部分，研究結果表示，除了於總期間之美國和臺灣股市報酬率並不會顯著影響彼此一、三日之報酬率總和外，其餘各期間及週期當中，美國與臺灣股市皆存在顯著地相互影響關係。
A Button a Day: All Buttons Great and Small
為了解決2021 新北 市場 休市 的問題，作者Godoroja, Lucy 這樣論述：
Full of quirky images and insightful stories, A Button a Day is an exploration of the craftsmanship and peculiar history of buttons. From being regulated by law to revolutionized by emerging technologies, these seemingly simple objects have a complex story.
COVID-19疫情對我國特定產業股價之影響－以事件研究法分析
為了解決2021 新北 市場 休市 的問題，作者沈秀珊 這樣論述：
繼2003年發生SARS疫情事件後，2020年COVID-19疫情衝擊我國各大產業，相較於SARS疫情只對部分地區造成的影響來說，COVID-19疫情事件造成的影響更為深遠，不僅對全球經濟造成嚴重衝擊，產業的經濟損失更是難以估計，各國也積極提出刺激經濟或是紓困的方案，以減緩經濟惡化的速度。疫情對我國經濟產生的影響主要反映在民眾消費信心下滑，衝擊內需，以及部分的生產斷鏈，後續疫情的發展則因影響全球經貿動能，而抑制我國出口且不利外國人來台旅遊，服務輸出成長亦受到限制。有鑒於此，本研究想了解當此種突發災難事件發生時，市場投資大眾對於事件的態度與反應能否及時反映在股價上，選擇對我國較具影響的汽車工業
、航運業、觀光事業、生技醫療業作為主要研究範圍，透過事件研究法採用市場模式探討COVID-19疫情對我國產業股價造成異常報酬之影響。實證結果顯示，我國汽車工業、航運業、觀光事業、生技醫療業市場確實因COVID-19疫情而產生異常報酬，但上述產業股票市場皆不符合半強式效率市場假說，而異常報酬差異程度則確實因產業別和不同產業公司之財務因子而有所差異。財務因子方面，流動比率對四產業皆較不具顯著解釋力，負債比率對航運業與生技醫療業有顯著解釋力，應收帳款周轉率僅對汽車工業有顯著解釋力，總資產報酬率則對汽車工業、觀光事業及生技醫療業皆有顯著解釋力。